Société générale

Mise en oeuvre d’un prototype d’évaluation d’accélérateurs matériels pour calculs de risques

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Problèmatique

La SG CIB souhaite améliorer ses performances en calculs de risque (CVA et VAR) par le biais d'accélérateurs matériels de calculs.

La réponse apportée

Conception d’un prototype de la bibliothèque permettant d’évaluer la pertinence de l’utilisation d’accélérateurs de calculs (Intel Xeon Phi et GPU Nvidia) :

  • Évaluation des gains potentiels
  • Évaluation des efforts nécessaires (effort de développement initial, d’optimisation, de maintenance logicielle)
  • Évaluation des impacts sur les développeurs et les workflows de distribution en place ?

Les résultats

  • Portage de Windows vers Linus de la bibliothèque de calculs (git, GCC et Intel C++)
  • Mise en oeuvre d’un workflow de calcul accéléré dans la bibliothèque.
  • Utilisation de multi-threading (OpenMP) et de la vectorisation (sur Intel Xeon, Intel Weon Phi) ou de CUDA sur les GPU Nvidia pour accélérer les calculs
  • Intégration de la bibliothèque dans un workflow de distribution CVA/VAR et mesure des performances jusqu’à un facteur d’accélération de 14 pour la partie calcul

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