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La BNP souhaite implémenter des pricers risques afin de pouvoir traiter la volumétrie de données marché

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Problèmatique

La volumétrie des données de marché à traiter quotidiennement croit de manière particulièrement importante et cela dû aux demandes de l’Autorité des Marchés Financiers et aux législations Bâle III.​
Les applications existantes deviennent difficiles à faire évoluer et ne tiennent plus la charge suite à l’augmentation des scénarios possibles​.

La réponse apportée

  • Redimensionner la grille de calculs afin d’exécuter l’ensemble des scénarios requis​
  • Remplacer le système applicatif existant tout en augmentant le périmètre opérationnel quotidien​
  • Réduire les coûts d’infrastructure et de ressources humaines (Simple & Efficient)​

Les résultats

  • Séparation logicielle de la bibliothèque de calculs et de l’orchestrateur de données​
  • Automatisation du développement des pricers​
  • Séparation des métiers Grille/Prod/Support et modélisation mathématique​
  • Division par trois de la durée d’exécution des calculs réglementaires
  • Réduction du nombre de machines de calcul : 5000 cœurs à 320 cœurs (hybrides CPU/GPU)​

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